Este artículo explica los diversos pasos de una metodología novedosa diseñada para analizar el mercado de divisas informal y calcular un tipo de cambio paralelo (ER). Utilizamos algoritmos de inteligencia artificial para el procesamiento del lenguaje natural para extraer datos de grupos de redes sociales y sitios web clasificados. La metodología se ha implementado desde 2021 en medio del complejo panorama financiero y político de Cuba. Dado que el tipo de cambio oficial sigue fijo y sobrevaluado, el TC calculado se ha vuelto vital para evaluar los efectos en tiempo real de los cambios regulatorios, los shocks económicos y las políticas. Realizamos un análisis estadístico y econométrico utilizando modelos vectoriales autorregresivos e índices de derrame para validar la consistencia económica y financiera de las series temporales del mercado informal.